Вряд ли есть много стратегий, которые одинаково хорошо работают на трендовом участке рынка и во время флета. ТС «Внедорожник» - попытка дать возможность трейдеру не зависеть от состояния рынка и всегда иметь возможность для заключения сделки.
Сам автор стратегии говорит, что идея родилась у него в один из дней, когда на рынке четкого движения не было, так что торговать по тренду возможности не было никакой. Отсюда и 2 главный требования к стратегии:
- она должна позволять четко определить есть ли на рынке направленное движение или цена движется в горизонтальном канале;
- сигналы стратегия должна давать в обоих случаях, т.е. трейдер всегда будет в рынке.
Сама по себе ТС получилась универсальной, применяться может на любой валютной паре с нормальной волатильностью. Основная роль при работе отводится индикаторам, но используются и элементы технического анализа, так что советник на ее основе делать не совсем удобно. Проблемы при автоматизации связаны с тем, что трудно научить советник строить трендовые линии так как это делает человек.
Какие инструменты понадобятся
Базовая версия стратегии скорее очерчивает перечень допустимых индикаторов, а трейдер уже может из перечисленного набора самостоятельно выбрать то, что ему по душе. Для торговли будут нужны:
- EMA233 – для оценки тренда. Вместо экспоненциальной скользящей средней можно использовать и сглаженную скользящую среднюю (SMMA), но уже с периодом 150. Автор утверждает, что работают они примерно с одинаковой эффективностью;
- BolingerBands с периодом 50;
Важно! Центральная линия полос Боллинджера представляет собой простую скользящую среднюю (период 50), ее также будем использовать при анализе рынка.
- пара осцилляторов на ваш выбор. Я остановлюсь на стандартных RSI (14) и старом добром Стохастике (14, 3, 3). Вы вполне можете использовать любой из встроенных в МТ4 осцилляторов;
- объемы используются исключительно по желанию. В идеале торговать нужно только тогда, когда на рынке наблюдается всплеск активности. Но практика показывает, что сигналы по этой ТС неплохо отрабатывают и без подтверждения со стороны объемов. По большому счету индикаторы объема могут пригодится только для большей уверенности трейдера, в роли фильтра для входа в рынок они не используются. Подробнее об использовании объемов можно прочесть в этой статье;
- элементы теханализа также будут использоваться, ничего сложного – простые трендовые линии, горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, графические паттерны. Опять же, строгих требования в отношении того, какие формации использовать, а какие нет отсутствуют, так что все зависит от ваших знаний;
- свечные паттерны также лишними не будут.
Торговля может вестись на любой валютной паре, но лучше остановиться на привычных EUR/USD, GBP/USD и т. д., на кроссах и экзотических валютах результаты могут быть хуже. Что же касается рабочего таймфрейма, то настройки индикаторов указаны для работы на m5 (здесь мы будем заключать сделки), ну а для того, чтобы увидеть картину в целом, нужно будет учитывать и картину со старшего временного интервала, для m5 это Н1.
Правила работы по стратегии
Для начала мы должны идентифицировать состояние рынка, в этом нам помогут скользящие средние. Возможны такие варианты как:
- ярко выраженный тренд – в этом случае обе скользящие средние имеют сильный уклон. При нисходящем тренде средняя линия полос Боллинджера расположена под EMA233, при восходящем – наоборот. Если SMA50 и ЕМА233 расходятся, это говорит о том, что тренд набирает силу. Использование ВВ в торговле мы уже рассматривали, это довольно эффективный инструмент;
- затухающий тренд – при этом медленная скользящая средняя выравнивается (то есть угол наклона уменьшается), она может войти в Bollinger Bands. При этом быстрая простая скользящая средняя часто меняет направление и не имеет четко выраженного наклона;
- флет – при этом медленная скользящая средняя находится внутри полос Боллинджера, она может быть переплетена с центральной линией ВВ. Угол наклона практически нулевой.
В зависимости от того, в каком именно состоянии находится рынок будет отличаться и стиль торговли:
- на трендовом участке рынка рассматривать стоит только сделки в направлении тренда. Входить в рынок можно на отбое от границы полос Боллинджера, на пробое или отбое от трендовых линий и т. д.;
- во время флета торговать можно в обоих направлениях. При движении цены в горизонтальном канале в роли ограничителей неплохо отрабатывают границы полос Боллинджера. Осцилляторы могут использоваться любым из доступных способов, то есть брать в работу можно не только выход линий из зоны перепроданности/перекупленности, но и выполнять на них графические построения, учитывать дивергенции.
Важно! Особое значение имеет момент пробоя горизонтального канала, в котором двигалась цена. Часто именно в этот момент на ретесте пробитой поддержки/сопротивления трейдер получает отличную возможность для входа в рынок.
Что же касается целей и стоп-лоссов, то и ТР, и SL использовать обязательно нужно. SL выставляется в зависимости от ситуации на рынке, чаще всего его удобно разместить либо под последний локальный экстремум, либо за следующий Фибо уровень (если вы используете их при торговле), либо за ближайший уровень поддержки/сопротивления.
Что же касается ТР, то вариантов выставление целевого уровня также несколько:
- самый консервативный – просто разместить его на уровне ближайшей трендовой линии в расчете на отбой от нее;
- если торговля ведется в направлении тренда, а вход выполняется на завершении отката, то логичным будет поставить ТР на уровне последнего локального максимума/минимума. Даже при слабом тренде цена частенько выполняет его ретест. Если боитесь недополучить прибыль, закрывайте сделку частями, например, 60% на уровне последнего локального максимума/минимума, а оставшуюся часть просто переводите на трейлинг-стоп.
Важно! При анализе рынка обязательно учитывайте старший временно интервал (для m5 это Н1, не больше). Желательно, чтобы направление общее направление сделок совпадало на обоих временных интервалах. То есть если на Н1 наблюдается восходящий тренд, а на m5 – нисходящий, то лучше подождать смены тенденции на m5.
В целом же вариантов работы по этой стратегии масса, да и индикаторы, входящие в нее, можно менять. Так что лучше разобрать принципы работы на конкретных примерах.
Торговля во флете
Работу всегда начинаем со старшего таймфрейма, если планируется скальпинг, то переходим для начала на Н1. Для определения направления тренда используем только скользящие средние, в нашем примере тренд явно нисходящий – ЕМА233 и SMA50 направлены вниз. Хотя SMA 50 периодически меняет направление, это нормально – просто небольшие коррекции, самое главное, что они не пересекаются и медленная ЕМА не разворачивается.
На m5 в это время ситуация не настолько однозначная, встречаются участки графика, попадающие под определение флета (скользящие средние переплетены и находится ближе к середине полос Боллинджера), есть и участки нисходящего тренда.
Хотя приоритет мы будем отдавать коротким позициям, сделки на покупку также можно рассматривать, но цели ставить минимальные и входить минимальным рабочим лотом. Я бы посоветовал избегать торговать если соотношение ТР и SL по сделке получается меньше чем 1,5:1, все-таки старший таймфрейм показывает, что предпочтительнее продажи.
При торговле во флете приоритет отдаем сигналам, полученным при отбое от границ полос Боллинджера. При этом они обязательно должны дополняться графическими паттернами, а также сигналами с осцилляторов.
В первом примере на m5 наблюдалось движение цены в узком коридоре шириной буквально 10-20 пунктов, после чего последовал всплеск, и цена ушла от минимума почти на 40 пунктов. При этом она вышла за пределы ВВ, в таких ситуациях даже если продолжится последующее восходящее движение чаще всего график дает откат, возвращаясь как минимум к срединной линии ВВ.
Цена задержалась у верхней границы ВВ надолго, как такового резкого отбоя не произошло, поэтому ждем подтверждающих сигналов. В итоге получаем:
- двойную дивергенцию на RSI – сильный сигнал в пользу нисходящего движения;
- обычную дивергенцию на Стохастике;
- фигуру, напоминающую паттерн 3 касания на самом графике. Конечно, таймфрейм небольшой и не всегда паттерны на нем отрабатывают нормально, но тем не менее после 3-го касания линии последовал отбой.
Итого имеем 3 подтверждающих сигнала, что и дает основания для заключения сделки на продажу. При этом входить можно было бы от двух уровней:
- непосредственно после 3-го касания ценой трендовой линии;
- подождать пока Стохастик выйдет из зоны перекупленности. В этом случае получили бы на несколько пунктов худшую точку для входа.
Стоп- лосс выносим за последний максимум (в итоге SL получается в районе 10-15 пунктов). А ТР можно установить либо на противоположной границе полос Боллинджера, либо на уровне срединной линии ВВ. Дальнейшее развития событий показало, что прогноз оказался верным.
Следующий пример торговли показывает вход на основании одних лишь осцилляторов. Ситуация та же, на Н1 – нисходящий тренд, а на m5 – флет, трейдер, чтобы не терять время решил поторговать на отбой от границ ВВ.
Как и в предыдущем случае после затишья случился всплеск, и цена даже вышла за пределы ВВ, то есть рассматриваем короткие позиции в надежде на откат как минимум к срединной линии полос Боллинджера.
Проблема в том, что на осцилляторах нет дивергенций, к тому же и RSI, и Стохастик находятся в зоне перекупленности, так что продавать сразу после выхода цены за пределы ВВ никак нельзя. Свечные паттерны и графические построения на самом графике также не особо помогают.
Получить точку для входа можно если построить трендовые линии на самих осцилляторах. В таком случае пробой поддержки одним из них может служить основанием для входа в рынок. Желательно, конечно, дождаться еще как минимум одного подтверждения сигнала, но если торговать маленьким лотом, то можно рискнуть.
Видно, что практически одновременно произошел пробой поддержки и на RSI, и на Стохастике. Это дает неплохие основания для продаж. Можно было подождать подтверждения пока Стохастик не выйдет из зоны перекупленности, это примерно на 5-6 пунктов ухудшило бы точку входа.
Стоп получился бы минимальным (на уровне 10-15 пунктов). Подходящих для размещения ТР уровня 2 – первый на уровне срединной линии ВВ и медленной ЕМА, второй (более оптимистический) можно было поставить на уровне недавнего минимума и ретеста пробитой ранее поддержки.
Торговля на трендовых участках рынка
Все тот же участок графика, на часовом интервале нисходящий тренд, на m5 мы тоже дождались нисходящей тенденции. Вариантов торговли в таком случае также есть несколько.
В первом примере на фоне общего нисходящего тренда последовал резкий откат, и цена вернулась к сформированному недавно сопротивлению. Параллельно с этим были получены такие сигналы в пользу коротких позиций как:
- отбой от медленной скользящей средней;
- выход за пределы верхней границы ВВ. Цена редко надолго задерживается на таких уровнях;
- Стохастик хоть и не вышел из зоны перекупленности, но к моменту отбоя от сопротивления на Стохастике уже была пробита поддержка.
Итого имеем 4 сигнал в пользу продаж. Стоп-лосс снова можно установить минимальным, не больше 20 пунктов. А вот для определения уровня ТР в этом случае можно было использовать Фибо уровни + теханализ. Видно, что оптимальной зоной для фиксации прибыли является диапазон между уровнями коррекции 50,0% и 61,8%. Более оптимистический ориентир на уровне минимума всего движения не был достигнут.
Далеко не всегда ситуация складывается настолько идеально, что трейдер получает 4-5 подтверждений для входа в рынок. Иногда бывает и так, что на рынке неплохой тренд, но вот идеальных точек для заключения сделок нет. Торговать можно и в такой ситуации, просто нужно использовать дополнительные инструменты для поиска торговых возможностей.
В следующем примере показан вариант входа в рынок в ситуации, когда четких сигналов со стороны индикаторов практически не было. Стохастик и RSI молчат, отбоя от ЕМА233 тоже нет, но момент для продаж был и весьма неплохой.
В этом случае основания для входа можно было получить с помощью теханализа:
- цена протестировали снизу пробитую ранее поддержку (красная линия на скриншоте);
- ретест произошел в момент, когда цена не дошла пару пунктов до уровня коррекции 38,2% от последнего нисходящего движения;
- дополнительно к этому имеем отбой от быстрой SMA50.
Важно! Для страховки можно было подождать пока Стохастик выйдет из зоны перекупленности. Принципиально это ничего бы не изменило.
Уровень фиксации прибыли вполне можно было определить с помощью тех же расширений Фибоначчи. Применить их нужно к коррекционному движению, а оптимальным вариант – уровни 161,8% и 261,8%.
Использование Пивот уровней в торговле
Пивот уровни уже разбирали в отдельной статье, в этой ТС их можно добавить как вспомогательный индикатор для поиска зон фиксации прибыли, выставления стоп-лоссов и т. д. Также торговать можно и на отбой от этих уровней.
Если на рынке нет сильного тренда, то вероятнее всего цена будет двигаться между пивот уровнями, встречая на них неплохое сопротивление. Это можно использовать в торговле, особенно если вы решили работать на малом таймфрейме.
В первой из рассмотренных сделок одной из причин для входа как раз и стал отбой цены от точки вращения (в дополнение к отбою от верхней границы ВВ и дивергенции на Стохастике). Так как цена так и не смогла закрепиться выше точки вращения это дало дополнительную уверенность при продаже.
ТР размещен на следующем уровне поддержки S1. Как видно, в этот день резких движений не произошло, и цена задержалась как раз на S1, зацепив перед этим наш ТР.
По второй сделке картина примерно та же, но в этом случае на рынке уже начал формироваться нисходящий тренд (если судить по расположению скользящих средних). В начале дня были попытки закрепиться выше точки вращения, но затем цена все же пошла вниз.
Основания для продаж: отбой от ЕМА 233 + пробой поддержки на Стохастике + двойная дивергенция на Стохастике. После того, как цена закрепилась ниже точки вращения можно было продажи перевести в безубыток и попробовать долиться.
Как и в прошлом случае, выставленный на уровне S1 тейк-профит отработал ближе к концу дня. Так что для интрадей торговли Пивоты в этой системе лишними точно не будут.
Подведение итогов
После разбора этой стратегии остается ощущение, что это скорее конструктор – есть несколько инструментов и предложены разные варианты сбора готовой конструкции. Тем не менее, даже база в виде пары осцилляторов, полос Боллинджера и медленной скользящей средней неплохо работает на любом рынке.
Из недостатков я бы выделил слишком размытые правила входа и выхода. Если в прочих индикаторных торговых системах четко выписаны условия для входа, то во «Внедорожнике» этого нет. Указаны только общие правила идентификации рынка, а вот условия для заключения сделок не слишком четкие.
Слишком много остается на усмотрение трейдера. Отсюда и разногласия при трактовке одной и той же ситуации, все-таки даже трендовые линии разные трейдеры строят по-разному. Так что если особого опыта применения графических и свечных паттернов, а также выполнения построений у вас нет, то с этой ТС могут возникнуть сложности.
В остальном «Внедорожник» - любопытная стратегия, которая действительно работает практически на любой валютной паре. Эдакий сплав теханализа и индикаторной торговой системы. Источник: Dewinforex
Источник: http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-vnedorozhnik-rabotaet-na-liubom-rynke.html
И для наглядности :
