Стратегия «Внедорожник» – работает на любом рынке

 

Вряд ли есть много стратегий, которые одинаково хорошо работают на трендовом участке рынка и во время флета. ТС «Внедорожник» - попытка дать возможность трейдеру не зависеть от состояния рынка и всегда иметь возможность для заключения сделки.

Сам автор стратегии говорит, что идея родилась у него в один из дней, когда на рынке четкого движения не было, так что торговать по тренду возможности не было никакой. Отсюда и 2 главный требования к стратегии:

• она должна позволять четко определить есть ли на рынке направленное движение или цена движется в горизонтальном канале;
• сигналы стратегия должна давать в обоих случаях, т.е. трейдер всегда будет в рынке.

Сама по себе ТС получилась универсальной, применяться может на любой валютной паре с нормальной волатильностью. Основная роль при работе отводится индикаторам, но используются и элементы технического анализа, так что советник на ее основе делать не совсем удобно. Проблемы при автоматизации связаны с тем, что трудно научить советник строить трендовые линии так как это делает человек.

Какие инструменты понадобятся

Базовая версия стратегии скорее очерчивает перечень допустимых индикаторов, а трейдер уже может из перечисленного набора самостоятельно выбрать то, что ему по душе. Для торговли будут нужны:

• EMA233 – для оценки тренда. Вместо экспоненциальной скользящей средней можно использовать и сглаженную скользящую среднюю (SMMA), но уже с периодом 150. Автор утверждает, что работают они примерно с одинаковой эффективностью;
• BolingerBands с периодом 50;

Важно! Центральная линия полос Боллинджера представляет собой простую скользящую среднюю (период 50), ее также будем использовать при анализе рынка.

• пара осцилляторов на ваш выбор. Я остановлюсь на стандартных RSI (14) и старом добром Стохастике (14, 3, 3). Вы вполне можете использовать любой из встроенных в МТ4 осцилляторов;
• объемы используются исключительно по желанию. В идеале торговать нужно только тогда, когда на рынке наблюдается всплеск активности. Но практика показывает, что сигналы по этой ТС неплохо отрабатывают и без подтверждения со стороны объемов. По большому счету индикаторы объема могут пригодится только для большей уверенности трейдера, в роли фильтра для входа в рынок они не используются. Подробнее об использовании объемов можно прочесть в этой статье;
• элементы теханализа также будут использоваться, ничего сложного – простые трендовые линии, горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, графические паттерны. Опять же, строгих требования в отношении того, какие формации использовать, а какие нет отсутствуют, так что все зависит от ваших знаний;
• свечные паттерны также лишними не будут.

Торговля может вестись на любой валютной паре, но лучше остановиться на привычных EUR/USD, GBP/USD и т. д., на кроссах и экзотических валютах результаты могут быть хуже. Что же касается рабочего таймфрейма, то настройки индикаторов указаны для работы на m5 (здесь мы будем заключать сделки), ну а для того, чтобы увидеть картину в целом, нужно будет учитывать и картину со старшего временного интервала, для m5 это Н1.

Правила работы по стратегии

Для начала мы должны идентифицировать состояние рынка, в этом нам помогут скользящие средние. Возможны такие варианты как:

• ярко выраженный тренд – в этом случае обе скользящие средние имеют сильный уклон. При нисходящем тренде средняя линия полос Боллинджера расположена под EMA233, при восходящем – наоборот. Если SMA50 и ЕМА233 расходятся, это говорит о том, что тренд набирает силу. Использование ВВ в торговле мы уже рассматривали, это довольно эффективный инструмент;

• затухающий тренд – при этом медленная скользящая средняя выравнивается (то есть угол наклона уменьшается), она может войти в Bollinger Bands. При этом быстрая простая скользящая средняя часто меняет направление и не имеет четко выраженного наклона;

• флет – при этом медленная скользящая средняя находится внутри полос Боллинджера, она может быть переплетена с центральной линией ВВ. Угол наклона практически нулевой.

В зависимости от того, в каком именно состоянии находится рынок будет отличаться и стиль торговли:

• на трендовом участке рынка рассматривать стоит только сделки в направлении тренда. Входить в рынок можно на отбое от границы полос Боллинджера, на пробое или отбое от трендовых линий и т. д.;
• во время флета торговать можно в обоих направлениях. При движении цены в горизонтальном канале в роли ограничителей неплохо отрабатывают границы полос Боллинджера. Осцилляторы могут использоваться любым из доступных способов, то есть брать в работу можно не только выход линий из зоны перепроданности/перекупленности, но и выполнять на них графические построения, учитывать дивергенции.

Важно! Особое значение имеет момент пробоя горизонтального канала, в котором двигалась цена. Часто именно в этот момент на ретесте пробитой поддержки/сопротивления трейдер получает отличную возможность для входа в рынок.

Что же касается целей и стоп-лоссов, то и ТР, и SL использовать обязательно нужно. SL выставляется в зависимости от ситуации на рынке, чаще всего его удобно разместить либо под последний локальный экстремум, либо за следующий Фибо уровень (если вы используете их при торговле), либо за ближайший уровень поддержки/сопротивления.

Что же касается ТР, то вариантов выставление целевого уровня также несколько:

• самый консервативный – просто разместить его на уровне ближайшей трендовой линии в расчете на отбой от нее;
• если торговля ведется в направлении тренда, а вход выполняется на завершении отката, то логичным будет поставить ТР на уровне последнего локального максимума/минимума. Даже при слабом тренде цена частенько выполняет его ретест. Если боитесь недополучить прибыль, закрывайте сделку частями, например, 60% на уровне последнего локального максимума/минимума, а оставшуюся часть просто переводите на трейлинг-стоп.

Важно! При анализе рынка обязательно учитывайте старший временно интервал (для m5 это Н1, не больше). Желательно, чтобы направление общее направление сделок совпадало на обоих временных интервалах. То есть если на Н1 наблюдается восходящий тренд, а на m5 – нисходящий, то лучше подождать смены тенденции на m5.

В целом же вариантов работы по этой стратегии масса, да и индикаторы, входящие в нее, можно менять. Так что лучше разобрать принципы работы на конкретных примерах.

Торговля во флете

Работу всегда начинаем со старшего таймфрейма, если планируется скальпинг, то переходим для начала на Н1. Для определения направления тренда используем только скользящие средние, в нашем примере тренд явно нисходящий – ЕМА233 и SMA50 направлены вниз. Хотя SMA 50 периодически меняет направление, это нормально – просто небольшие коррекции, самое главное, что они не пересекаются и медленная ЕМА не разворачивается.

На m5 в это время ситуация не настолько однозначная, встречаются участки графика, попадающие под определение флета (скользящие средние переплетены и находится ближе к середине полос Боллинджера), есть и участки нисходящего тренда.

Хотя приоритет мы будем отдавать коротким позициям, сделки на покупку также можно рассматривать, но цели ставить минимальные и входить минимальным рабочим лотом. Я бы посоветовал избегать торговать если соотношение ТР и SL по сделке получается меньше чем 1,5:1, все-таки старший таймфрейм показывает, что предпочтительнее продажи.

При торговле во флете приоритет отдаем сигналам, полученным при отбое от границ полос Боллинджера. При этом они обязательно должны дополняться графическими паттернами, а также сигналами с осцилляторов.

В первом примере на m5 наблюдалось движение цены в узком коридоре шириной буквально 10-20 пунктов, после чего последовал всплеск, и цена ушла от минимума почти на 40 пунктов. При этом она вышла за пределы ВВ, в таких ситуациях даже если продолжится последующее восходящее движение чаще всего график дает откат, возвращаясь как минимум к срединной линии ВВ.

Цена задержалась у верхней границы ВВ надолго, как такового резкого отбоя не произошло, поэтому ждем подтверждающих сигналов. В итоге получаем:

• двойную дивергенцию на RSI – сильный сигнал в пользу нисходящего движения;
• обычную дивергенцию на Стохастике;
• фигуру, напоминающую паттерн 3 касания на самом графике. Конечно, таймфрейм небольшой и не всегда паттерны на нем отрабатывают нормально, но тем не менее после 3-го касания линии последовал отбой.

Итого имеем 3 подтверждающих сигнала, что и дает основания для заключения сделки на продажу. При этом входить можно было бы от двух уровней:

• непосредственно после 3-го касания ценой трендовой линии;
• подождать пока Стохастик выйдет из зоны перекупленности. В этом случае получили бы на несколько пунктов худшую точку для входа.

Стоп- лосс выносим за последний максимум (в итоге SL получается в районе 10-15 пунктов). А ТР можно установить либо на противоположной границе полос Боллинджера, либо на уровне срединной линии ВВ. Дальнейшее развития событий показало, что прогноз оказался верным.

Следующий пример торговли показывает вход на основании одних лишь осцилляторов. Ситуация та же, на Н1 – нисходящий тренд, а на m5 – флет, трейдер, чтобы не терять время решил поторговать на отбой от границ ВВ.

Как и в предыдущем случае после затишья случился всплеск, и цена даже вышла за пределы ВВ, то есть рассматриваем короткие позиции в надежде на откат как минимум к срединной линии полос Боллинджера.

Проблема в том, что на осцилляторах нет дивергенций, к тому же и RSI, и Стохастик находятся в зоне перекупленности, так что продавать сразу после выхода цены за пределы ВВ никак нельзя. Свечные паттерны и графические построения на самом графике также не особо помогают.

Получить точку для входа можно если построить трендовые линии на самих осцилляторах. В таком случае пробой поддержки одним из них может служить основанием для входа в рынок. Желательно, конечно, дождаться еще как минимум одного подтверждения сигнала, но если торговать маленьким лотом, то можно рискнуть.

Видно, что практически одновременно произошел пробой поддержки и на RSI, и на Стохастике. Это дает неплохие основания для продаж. Можно было подождать подтверждения пока Стохастик не выйдет из зоны перекупленности, это примерно на 5-6 пунктов ухудшило бы точку входа.

Стоп получился бы минимальным (на уровне 10-15 пунктов). Подходящих для размещения ТР уровня 2 – первый на уровне срединной линии ВВ и медленной ЕМА, второй (более оптимистический) можно было поставить на уровне недавнего минимума и ретеста пробитой ранее поддержки.

Торговля на трендовых участках рынка

Все тот же участок графика, на часовом интервале нисходящий тренд, на m5 мы тоже дождались нисходящей тенденции. Вариантов торговли в таком случае также есть несколько.

В первом примере на фоне общего нисходящего тренда последовал резкий откат, и цена вернулась к сформированному недавно сопротивлению. Параллельно с этим были получены такие сигналы в пользу коротких позиций как:

• отбой от медленной скользящей средней;
• выход за пределы верхней границы ВВ. Цена редко надолго задерживается на таких уровнях;
• Стохастик хоть и не вышел из зоны перекупленности, но к моменту отбоя от сопротивления на Стохастике уже была пробита поддержка.

Итого имеем 4 сигнал в пользу продаж. Стоп-лосс снова можно установить минимальным, не больше 20 пунктов. А вот для определения уровня ТР в этом случае можно было использовать Фибо уровни + теханализ. Видно, что оптимальной зоной для фиксации прибыли является диапазон между уровнями коррекции 50,0% и 61,8%. Более оптимистический ориентир на уровне минимума всего движения не был достигнут.

Далеко не всегда ситуация складывается настолько идеально, что трейдер получает 4-5 подтверждений для входа в рынок. Иногда бывает и так, что на рынке неплохой тренд, но вот идеальных точек для заключения сделок нет. Торговать можно и в такой ситуации, просто нужно использовать дополнительные инструменты для поиска торговых возможностей.

В следующем примере показан вариант входа в рынок в ситуации, когда четких сигналов со стороны индикаторов практически не было. Стохастик и RSI молчат, отбоя от ЕМА233 тоже нет, но момент для продаж был и весьма неплохой.

В этом случае основания для входа можно было получить с помощью теханализа:

• цена протестировали снизу пробитую ранее поддержку (красная линия на скриншоте);
• ретест произошел в момент, когда цена не дошла пару пунктов до уровня коррекции 38,2% от последнего нисходящего движения;
• дополнительно к этому имеем отбой от быстрой SMA50.

Важно! Для страховки можно было подождать пока Стохастик выйдет из зоны перекупленности. Принципиально это ничего бы не изменило.

Уровень фиксации прибыли вполне можно было определить с помощью тех же расширений Фибоначчи. Применить их нужно к коррекционному движению, а оптимальным вариант – уровни 161,8% и 261,8%.

Использование Пивот уровней в торговле

Пивот уровни уже разбирали в отдельной статье, в этой ТС их можно добавить как вспомогательный индикатор для поиска зон фиксации прибыли, выставления стоп-лоссов и т. д. Также торговать можно и на отбой от этих уровней.

Если на рынке нет сильного тренда, то вероятнее всего цена будет двигаться между пивот уровнями, встречая на них неплохое сопротивление. Это можно использовать в торговле, особенно если вы решили работать на малом таймфрейме.

В первой из рассмотренных сделок одной из причин для входа как раз и стал отбой цены от точки вращения (в дополнение к отбою от верхней границы ВВ и дивергенции на Стохастике). Так как цена так и не смогла закрепиться выше точки вращения это дало дополнительную уверенность при продаже.

ТР размещен на следующем уровне поддержки S1. Как видно, в этот день резких движений не произошло, и цена задержалась как раз на S1, зацепив перед этим наш ТР.

По второй сделке картина примерно та же, но в этом случае на рынке уже начал формироваться нисходящий тренд (если судить по расположению скользящих средних). В начале дня были попытки закрепиться выше точки вращения, но затем цена все же пошла вниз.

Основания для продаж: отбой от ЕМА 233 + пробой поддержки на Стохастике + двойная дивергенция на Стохастике. После того, как цена закрепилась ниже точки вращения можно было продажи перевести в безубыток и попробовать долиться.

Как и в прошлом случае, выставленный на уровне S1 тейк-профит отработал ближе к концу дня. Так что для интрадей торговли Пивоты в этой системе лишними точно не будут.

Подведение итогов

После разбора этой стратегии остается ощущение, что это скорее конструктор – есть несколько инструментов и предложены разные варианты сбора готовой конструкции. Тем не менее, даже база в виде пары осцилляторов, полос Боллинджера и медленной скользящей средней неплохо работает на любом рынке.

Из недостатков я бы выделил слишком размытые правила входа и выхода. Если в прочих индикаторных торговых системах четко выписаны условия для входа, то во «Внедорожнике» этого нет. Указаны только общие правила идентификации рынка, а вот условия для заключения сделок не слишком четкие.

Слишком много остается на усмотрение трейдера. Отсюда и разногласия при трактовке одной и той же ситуации, все-таки даже трендовые линии разные трейдеры строят по-разному. Так что если особого опыта применения графических и свечных паттернов, а также выполнения построений у вас нет, то с этой ТС могут возникнуть сложности.

В остальном «Внедорожник» - любопытная стратегия, которая действительно работает практически на любой валютной паре. Эдакий сплав теханализа и индикаторной торговой системы. Источник: Dewinforex

Источник: http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-vnedorozhnik-rabotaet-na-liubom-rynke.html

Топ 5 стратегий для пипсовки – учимся работать на мелких таймфреймах

 

Обычно трейдеры со стажем пренебрежительно относятся к мелким таймфреймам, считая это баловством, но никак не серьезной работой. Сегодня мы проверим действительно ли все так плохо с торговлей на небольших временных интервалах.

Сразу сделаю оговорку – рассматривать классическую пипсовку (стиль торговли при котором трейдер заключает десятки сделок в день в расчете взять буквально пару пунктов с каждой из них) не будем. Здесь и в самом деле заработать сложно. Но есть немало стратегий, которые предполагают входы на m1-m5, при этом выполняется и анализ более старших таймфреймов – вот такие ТС уже выглядят привлекательно.

Ну и нужно понимать, что такой стиль торговли подойдет далеко не всем. Все-таки даже если в день точек входа будет 2-3, их еще нужно найти, а для этого нужно буквально целый день просидеть перед монитором. Если решитесь торговать на m1 придется еще и брокера специально подбирать под такой стиль, нам нужен будет минимальный спрэд, все-таки если профит по сделке составляет 10-15 пунктов, то даже 2-3 п разницы в спрэде играют большую роль.

Так что если ваша основная работа не дает такой возможности, то стоит обратить внимание на крупные временные интервал. Недавно мы как раз рассматривали особенности торговли на D1, так что можете подобрать стратегию себе по душе.

HeiQELA – стратегия, дающая до 10 пунктов в день

Несмотря на то, что работать по этой ТС нужно будет на минутных свечах, в день сделок будет немного, порядка 3-6. Причина этого в том, что в системе используются фильтры, учитывающие поведение цены на старших временных интервалах.

Из инструментов нам понадобятся:

• индикатор Laguerre;
• QQE m5 – он то и будет учитывать поведение цены на старшем таймфрейме (m5 в нашем случае);

Важно! Индикатор сможет сам подать звуковой сигнал при пересечении линий. Это освободит вас от необходимости постоянно сидеть перед монитором, достаточно просто оставить терминал включенным.

• индикатор Heiken Ashi.

Для работы по стратегии (на примере покупок) нужно, чтобы:

• график Heiken Ashi стал синего цвета;
• Laguerre должен уже находиться за пределами зоны перепроданности. Желательно, чтобы в момент смены цвета Heiken Ashi он только что вышел из нее и не пересек отметку 50;

• QQE подал звуковой сигнал, то есть синяя линия пересекла красную пунктирную.

При этом сделка заключается по рыночной цене, стоп в идеале не должен превышать 10 пунктов. Стоп выставляется за ближайший локальный экстремум, если он получается больше 10 п, то сделку желательно в работу не брать – слишком невыгодным будет соотношение SL/TP.

Что касается прибыли, то фиксированный ТР можно не использовать, достаточно ориентироваться по цвету Heiken Ashi, как только цвет сменился на красный – закрываем покупки.

При работе по стратегии есть пара нюансов:

• рекомендации по фиксации прибыли работают только если цена уже находится в прибыльной зоне;
• если вы вошли в рынок и все условия на момент входа были соблюдены, но цена пошла против вас и сформировался противоположный сигнал, то его можно пропустить и ждать пока либо сработает стоп по первой сделке, либо все же попробовать перевернуться. Тут уже выбор на совести трейдера.

Стратегии присущи все те недостатки, которыми «болеют» индикаторные ТС, то есть рано или поздно придется заново подбирать настройки используемых индикаторов. Да и в целом нет гарантии, что комбинация этих инструментов будет работать и в будущем.

Торговая система m1/m5 RSG

Следующая торговая стратегия тоже не отличается особой сложностью и также является полностью индикаторной. Работа будет вестись на 2 таймфреймах – минутном и m5, что позволяет отсечь большую часть ложных сигналов и сделать входы в рынок не такими частыми, как если бы торговля велась только на минутках.

На минутном графике понадобятся 3 индикатора MACD и скользящие средние (для удобства можно раскрасить из в разные цвета). Отличаться они будут только параметрами:

• красного цвета – MACD (13, 21, 2);
• оранжевого – 21, 34, 2;
• зеленого цвета – 34, 144, 2;
• также добавляем 3 ЕМА с параметрами 21, 34 и 144 соответственно.

На m5 нужно добавить на график скользящие средние с теми же самыми периодами, а также всего один индикатор MACD (21, 34, 2).

Важно! На обоих таймфреймах ЕМА применяем к цене Close.

Правила работы по стратегии следующие:

• сперва смотрим на m1, нас будет интересовать пересечение индикатором MACD нулевой линии. На прочие сигналы не обращаем внимания, если вы обратили внимание, то в настройках для сигнальной линии установлено значение 1 во всех трех случаях. Поэтому ищем только точки пересечения гистограммы с нулевой линией;

Важно! Если посмотреть на график, то видно, что по стратегии можно брать как мелкие движения буквально по 10-15 пунктов, так и более серьезные.

• на m1 нужно, чтобы на m1 все гистограммы индикаторов MACD пересекли нулевую линию. При хороших сигналах обычно это происходит почти одновременно;

• дополнительный критерий отбора – цена должна оказаться ниже скользящих средних. В идеальном случае они должны начать расходиться и выстроиться по старшинству, то есть в примере для продаж самая быстрая ЕМА должна оказаться ниже остальных;
• после этого переходим на m5 и наблюдаем за развитием ситуации там. Для входа в рынок нужно, чтобы гистограмма MACD также оказалась ниже нулевой линии, желательно, чтобы при этом график был ниже скользящих средних.

Что касается ограничения рисков, то автор стратегии утверждает, что достаточно и 10-пунктового стопа если сигнал подтвержден на m1. В противном случае можно просто ставить стоп за ближайший локальный экстремум. В вопросе фиксации прибыли возможно несколько вариантов:

• консервативный – при этом ориентируемся по красному или оранжевому MACD. Как только происходит пересечение нулевой линии тут же следует выход из рынка;
• самый агрессивный стиль – ориентируемся на скользящие средние на минутном графике. Выходить из рынка следует сразу после того, как они пересекли тяжелую скользящую среднюю;
• менее агрессивный стиль фиксации прибыли – ориентируемся по m5 на скользящие средние. Выход следует при пересечении тяжелой скользящей средней;
• еще один вариант выходы из рынка – при развороте MACD. Иногда позволяет закрыть сделку буквально на пике прибыли, а иногда наоборот – приводит к недобору заветных пунктов.

Важно! Трейлинг-стоп в этом случае не актуален. Его хорошо использовать, когда профит исчисляется десятками пунктов, а в случае, когда прибыль по сделке может составить примерно 7-15 пунктов смысла в нем нет никакого, поэтому прибыль закрываем только вручную.

Есть еще одно дополнение к этой стратегии, касается оно порядка пересечения MACD нулевой линии. Дело в том, что далеко не всегда гистограммы пересекают нулевой уровень последовательно как того требуют оригинальные правила стратегии. Поэтому допускается торговля в случаях, когда один MACD уровень уже пересек, а остальные сделали это намного ранее.

Рассмотрим на примере:

• на m1 оранжевый и красный MACD почти одновременно пересекли нулевую линию. При этом цена закрепилась ниже скользящих средних, к тому же ЕМА расположились по порядку. Зеленый MACD выполнил пробой нулевой линии намного раньше, такой сигнал можно брать в работу;
• на m5 в этот же момент цена пробила тяжелую скользящую среднюю, выполнила ее ретест снизу и MACD уже находится в зоне ниже нуля какое-то время. Значит можно пробовать открывать короткую позицию.

Важно! В этой ситуации сигнал неидеальный по той причине, что EMA на m5 не выстроились по порядку, но учитывая остальные факторы, его можно брать в работу.

Стоп в этом примере можно было ставить равным 10 п, видно, что цена его не сбила, она вообще практически не двигалась в убыточном для нас направлении. Что касается ТР, то его можно было фиксировать 2 способами:

• по развороту MACD – это принесло бы прибыль в районе 20-25 пунктов;
• по пересечению ЕМА на m5, в этом случае прибыль составила бы все те же 20-25 п из-за того, что цена вошла в горизонтальный коридор после основного движения. Но в этом случае сделка провисела бы на рынке на несколько часов дольше, так что в этом примере предпочтительнее вариант фиксации прибыли по развороту MACD.

Гость из прошлого – Параболик + MACD

Пару лет назад я сталкивался с индикаторной стратегией, основанной всего на 2 индикаторах, причем работать по ней можно было как на m1-m5, так и на m30. Привлекает в ней в первую очередь простота, да и сигналы неплохие бывают.

Для работы нам понадобится:

• Параболик (стандартный индикатор, есть в МТ4), параметры используем стандартные. Подробнее об этом индикаторе можно прочесть в этой статье;
• индикатор MACD combo. Все отличие от стандартного заключается в том, что помимо самой гистограммы MACD в окне индикатора отображаются 2 линии.

Правил при работе по стратегии немного:

• сигнал от Параболика – точка индикатора перескакивает под график (рассматриваем покупки) либо над ним (приоритет отдается коротким позициям);
• сигнал от MACD – пересечение быстрой и медленной линий (быстрая красного цвета, синяя - медленная).

Важно! Сделка заключается только в том случае, если сигналы от обоих индикаторов поступили почти одновременно, максимум – в течение 3 свечей после сигнала от Параболика должно прийти подтверждение от MACD.

Главное правило по ТР и SL, чтобы соотношение между ними было как минимум 1,5…2,0. Стоп можно ставить как угодно – использовать фиксированное значение, размещать его за локальным экстремумом либо и просто выносить Stop Loss за точку Параболика. Главное – не забывать о величине ТР, для m1 по одной сделке глупо рассчитывать на прибыль в размере 50-60 п, поэтому если стоп получается равным 30-40 п, то такую сделку лучше пропустить.

Выходить из рынка нужно вручную, сделка закрывается как только Параболик перейдет на другую сторону. Если есть подтверждение с MACD, то можно попробовать перевернуться. Таким образом, при удачном стечении обстоятельств трейдер может всегда быть в рынке.

Важно! Если цена движется в узком коридоре, а линии на MACD переплетены, то от входов в рынок лучше воздержаться. Именно поэтому работать по этой стратегии лучше всего не на спокойном рынке, а во время европейской или американской сессии.

На скриншоте показан фрагмент работы по этой стратегии на m1. Прибыль, конечно, не поражает воображение, но таких сделок за день может быть несколько десятков, так что конечная дневная прибыль может составлять до 50-60 п (при условии, что вы не пропустите ни одного входа и будете торговать только по правилам стратегии).

На практике же торговать так очень сложно, тут и время не у всех есть, да и на спрэде потеряете немало. Так что я бы рекомендовал работать по этой стратегии хотя бы на m5, а то и на m15.

Пипсовочная стратегия Magic Stream

Еще одна полностью индикаторная стратегия (Волшебный поток или Magic Stream) основана на нескольких пользовательских индикаторах и показывает неплохой результат на m5. Опыт использования ее на m1 оказался неудачным, поэтому я бы порекомендовал ниже пятиминутных свечей не опускаться.

Для работы понадобятся индикаторы:

• Т3 – подвид скользящей средней, отображается как зеленая линия прямо на графике;
  Heiken Ashi;
• Momentum и I_XO_A_H – показаны в одном окне;
• Swing Man.

Все перечисленные индикаторы можно найти в свободном доступе, так что проблем со стратегией быть не должно.

Условия для входа в рынок следующие (на примере коротких позиций):

• сперва смотрим на положение Heiken Ashi относительно линии индикатора Т3. Продажи можно рассматривать только в случае, если Heiken Ashi красного цвета и находится ниже зеленой линии;
• в окне индикатора Swing Man должна появиться красная стрелка, направленная вниз. Сам индикатор при этом находится ниже нулевой отметки;
• Моментум также должен пересечь либо уже находиться ниже нулевого уровня. В таком случае следует продажа по рыночной цене.

При торговле используется соотношение ТР и SL 2:1. Величина стопа – 15 пунктов, тейк-профит – 30. Трейлинг-стоп лучше не использовать ввиду небольшого временного интервала. Для покупок правила обратные.

В примере показан вариант работы на нисходящем тренде. Сделку можно заключать сразу после формирования стрелки вниз на индикаторе SwingMan. После этого действовать можно было 2 путями:

• просто выставить фиксированный тейк-профит и ждать пока он сработает. Что в итоге и произошло бы;
• либо работать по индикаторам. В первый раз после формирования обратной стрелки на SwingMan Моментум находился ниже 0, так что сигнал в работу не берем. В следующий раз сигнал на покупку был действительным, так что продажи можно было закрыть раньше и попробовать купить. В итоге это привело бы к небольшому уменьшению прибыли и стоп-лоссу по длиной позиции.

Для того, чтобы снизить количество убыточных входов можно использовать дополнительный фильтр – добавить индикатор Т3 на таймфрейм Н1. Это нужно просто для определения тренда, на часовых свечах нужно обратить внимание на направление зеленой линии. Также сигналом к смене тенденции считается пробой графиком линии индикатора.

Для уже разобранного пример видно, что состоялся пробой линии вниз, так что покупки мы бы не рассматривали, что уберегло бы нас от стопа.

Идеи пипсовки с помощью канала Кельтнера

Сам алгоритм канала Кельтнера построен таким образом, чтобы цена большую часть времени находилась в нем. Это свойство вполне можно использовать в торговле (причем не только для пипсовки, но и для торговли на более крупных таймфреймах). Подробнее об этом индикаторе читайте здесь.

Можно попробовать 2 стратегии работы по нему:

• использовать такой показатель как максимальное отклонение цены от границы канала при его пробое. Видно, что даже при пробое ценой границы канала она редко надолго задерживается за его пределами. Выделяем определенный промежуток времени (допустим неделю) и рассчитываем максимальное отклонение цены от границы канала. Входить в рынок можно как только цена при очередном пробое отошла на 80-90% рассчитанного расстояние от границы канала;
• вторая идея – использовать фильтр по количеству свечей после пробоя. Если на рынке нет сильного тренда, то цена обычно возвращается в канал после пробоя, при этом движение за его пределами ограничено определенным числом свечей. Для m1 это может быть 10-15 свечей, для Н1 – и 5-7 свечей не всегда успевает сформироваться.

Это не готовые стратегии, а скорее информация к размышлению. Если решите поторговать таким образом, то лучше исключите торговлю во время выхода важных новостей, в это время описанные закономерности не работают. В остальном – добавить пару фильтров, те же скользящие средние и можно торговать.

Подведение итогов

Пипсовка – дело непростое и весьма опасное, особенно для новичка. Именно высокая психологическая нагрузка и делает ее настолько опасной. Трейдер-новичок может просто не выдержать накала страстей и начать совершать ошибки одну за одной. Нужно научиться действовать как робот, абсолютно не испытывая эмоций.

Главная проблема пипсовки – чрезвычайно высокая интенсивность торговли по сравнению с обычным трейдингом. Если у трейдера нет возможности проводить перед экраном монитора по несколько часов кряду в поисках сигналов, то и смысла так торговать нет. В работу нужно брать все сигналы иначе вы рискуете пропустить прибыльные и таким образом серьезно ухудшить свой результат.

В целом пипсовка была и будет выбором очень узкого круга трейдеров. Пробовать торговать в таком стиле пытаются многие, но вот более-менее успешно торговать получается у единиц. С использованием перечисленных стратегий у вас есть все шансы попасть в их число. Источник: Dewinforex
Источник: http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/top-5-strategii-dlia-pipsovki-uchimsia-rabotat-na-melkikh-taimfreimakh.html

Безиндикаторная торговая стратегия Экстра: идеи для тех, кто умеет думать

 

Торговля без индикаторов всегда вызывала споры и сомнения. На самом деле, безиндикаторная торговая стратегия подходит только достаточно опытным игрокам, умеющим не только видеть рыночные закономерности без дополнительных подсказок, но и главное – самостоятельно мыслить. Это бывает непросто, но всегда – выгодно.

Один мой опытный коллега считал, что большинство из тех, кто начинал изучать трейдинг в разрекламированных учебных центрах, можно распознать при первом же взгляде на рабочий экран терминала – за пестротой индикаторов на них практически не видно цены. Попытки обработать множество сигналов от разных инструментов (особенно на малых периодах) приводят к пропускам выгодных моментов, ошибкам входа и слишком ранним закрытиям. В бесцельных поисках «супериндикатора» начинающий трейдер может провести годы, теряя именно то время, которое нужно тратить на изучение рынка и создание собственной торговой методики. ф

И для каждого наступает момент, когда безиндикаторная торговая стратегия кажется еще одним выгодным и очень простым вариантом. Но простота эта довольно обманчива. Принятие решений только на основе визуального наблюдения за ценой требует четкого понимания основных рыночных законов (экономика, объемы, психология) и хорошего знания графического анализа, которые приходят только с практическим опытом. Если считаете, что все это у вас есть – тогда читаем дальше.

Основные понятия и принципы

Безиндикаторная торговая стратегия Экстра представляет собой упрощенную модификацию классического волнового анализа с более конкретным расчетом целевых уровней. Все графические построения выполняются вручную – только линии тренда и ценовые уровни. Как и большинство графических моделей, данная методика эффективна только на таймфреймах от H4 и выше. Основной период графика для построений выбираем D1, даже если торговать собираемся на H1-H4. Общая схема выглядит примерно так:

В районе ключевых точек строим опорные уровни ценовые уровни – с них модель начинается и ними заканчивается. На данном примере выделенные ценовые точки определяем как опорные уровни для структуры из 5 волн: первая волна – участок (1-2);вторая – (2-3); третья – (3-4); волна 4 – (4-5); волна 5 – (5-6);

Области ценового скопления цены N1-N2-N3-N4-N5, обозначенные зеленым цветом, это так называемые «зоны интереса» – собственно именно в них допускается вход в рынок. Вдоль направления волн можно торговать на более мелких периодах (H4) (см. желтые стрелки). Считается что если формируется трендовая (удлиненная) модель, то рынок будет развиваться в направлении текущего движения, коррекционная модель – прерывает основной тренд.

Важно: если на восходящем тренде точка вращения находится выше 2-го опорного уровня (на нисходящей модели – ниже), то высока вероятность формирования трендовой волновой модели. Иначе – ждите коррекцию.

Синим цветом обозначена зона «точки вращения» – на свечном паттерне выглядит как результат действий «откат-пробой-откат с другой стороны» от ценового уровня. Эта конструкция должна быть как можно более симметричной – от этого зависит точность дальнейшего движения. Относительно такой точки на 3-й волне вычисляютсялокальная и стратегическая цели. Иногда, чтобы точнее увидеть точку вращения, рекомендуется «спуститься» на один период меньше.

Важно: по закону волнового анализа такая точка имеется на каждой волне (модель на меньшем периоде). Каждая «долгосрочная» волна состоит из полноценных краткосрочных моделей, в которых также образуются свои точки вращения, и соответственно, такие вожже можно торговать – согласно их стратегических целей.

Дадим понятия: «цель локальная» – это уровень, который обязательно достигает волна 3, «цель стратегическая» – это уровень, который должен быть достигнут всей построенной 5-ти волновой моделью.

Локальная цель – 4-й опорный уровень (предварительный), на него будем ставить первый TakeProfit. Рассчитывается: на восходящем тренде – к значению цены на уровне ТВ прибавляем разницу между ТВ и точкой 3 (начало третьей волны), для нисходящего – вычитаем.

Стратегическая цель – максимальный TakeProfit, особенно для периода Н4. Рассчитывается: находим разницу между значением цены ТВ и первым опорным уровнем и для восходящей модели – прибавляем к цене ТВ, для нисходящей – вычитаем.

Важно: безиндикаторная торговая стратегия Экстра рекомендует разбивать торгуемый объем на несколько частей, и, после торговли внутри волны, обязательно оставлять некоторую часть позиции для достижения уровня стратегической цели.

Правильно построенная модель может развиваться и дальше уровня стратегической цели, но в таком случае рекомендуется найти новую точку вращения и пересчитать базовые уровни. Если на локальной волне уровень 6 гораздо выше уровня 4 , то первую базовую линию строим именно по нему:

Как раз на опорном уровне возникает торговая «зона интереса» – когда свеча закроется за границей ценового канала с учетом последней волны:

Торговые рекомендации по безиндикаторной торговой стратегии Экстра

Попробуем сформулировать на основе долгосрочной восходящей модели

Вариант1. Зона интереса N1 позволяет торговать исключительно восходящую краткосрочную тенденцию.

Рынок может уйти дальше, но лучше этого не ждать – TakeProfit ставим на уровень расчетной цели.

Вариант 2. Зона интереса N2 – торгуем только по нисходящему краткосрочному тренду до точки вращения волны 1.

Вариант 3. Зона интереса N3 – только восходящий краткосрочный тренд, в качестве расчетной цели ждем очередную точку вращения.

Вариант 4. Берем только нисходящую краткосрочную тенденцию. Эта схема хорошо работает для коррекционных моделей.

Вариант 5. Позволяет дождаться основной стратегической цели – от зоны интереса N5 работаем в направлении восходящего краткосрочного тренда.

Важно: если открывается зона интереса для покупки, то открываем только длинные позиции до момента появления зоны «обратного» интереса – на продажу. И наоборот: пока не станет видна зона интереса для продаж – занимаем только короткие позиции и ждем интереса на покупку.

Как и в большинстве долгосрочных волновых моделей, безиндикаторная торговая стратегия Экстра четких рекомендаций относительно стоп-лоссов не дает. Логичнее всего ставить их за локальными ценовыми уровнями согласно традиционному манименеджменту.

Желающим увидеть предлагаемую методику в действии рекомендуется слегка подождать и проверить, достигнет сформировавшаяся на реальном дневном графике пары GBP/USD стандартная волновая схема расчетной точки 6:

И в качестве заключения …

Возможно, данная методика не понравится любителям конкретных рекомендаций, но это характерно для всех волновых систем. Стратегически мыслящим трейдерам она будет выгодна своей размеренностью, хорошей технической базой и относительной независимостью от спекулятивных фундаментальных событий. Безиндикаторная торговая стратегия Экстра устроит игроков с любым графиком торгов, так как даже для краткосрочных (конечно, с ее точки зрения – H1 и H4) периодов будет достаточно заглянуть в терминал несколько раз в день, при условии регулярного слежения за общим состоянием рынка и торгуемого актива (экономика, политика, новости, связанные рынки).

Может показаться, что такая долгосрочная безиндикаторная торговая стратегия потребует серьезного депозита, но на практике (при грамотном управлении капиталом) эта методика дает стабильный результат даже на мини-лотах. И всегда помните – деньгами управляют люди, а не индикаторы. Источник: Dewinforex
Источник: http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/bezindikatornaia-torgovaia-strategiia-ekstra-idei-dlia-tekh-kto-umeet-dumat.html