Всегда в тренде или точная стратегия на Тиковых объемов

Правильное использование механизма корреляции объема позволяет поймать момент большие "умные" деньги выходят на рынок. Предлагаемая точная стратегия анализа тиковых объемов является еще одной альтернативой для краткосрочного трейдинга и возможность заработать с маркет-мейкерами.

Финансовые рынки находятся под контролем обычных людей, которые создают основной движущей силой – торговые обороты. Состав членов торгов, размер и направление объема составляют самый большой рынок в секрете.

Анализ объема помогает, по крайней мере, косвенно оценить активность профессиональных игроков, кто устанавливает правила, зарождения новых тенденций, "тянут" цену крупных сделок, а также создания ловушек для рынка "лемминги".

Движение цены всегда вынужден дисбаланс спроса/предложения. Трейдер обязан постоянно следить за динамикой объема, так что ни в коем случае они вошли в игру против крупных игроков. Точная стратегия анализа тиковых объемов помогает понять настроение рынка во времени и работать с рынком миллиарды в том же направлении.

Математики объемов рынка

Благодаря децентрализации рынка Форекс технически не в состоянии дать трейдеру реальных данных по объемам. То, что трейдер видит в терминале Форекс тиковый объем показывает сколько раз цена изменилась за период. Некоторые называют это количество сделок, но фактические суммы влили в рынок не видно. Считается, что тиковый объем не имеет смысла для трейдера. Не у всех есть доступ к данным об объемах реального обменного курса (например, сме), и если Вы не входите в число счастливчиков, тиковый объем данных также может быть использован эффективно.

В самом деле, в абсолютных значениях объем значения не имеет: рынок не заботит, если один игрок вышел с сотней миллионов, или сотен игроков вошел один миллион каждая. Только относительная динамика в вопросах – т. е. какой объем вышел на рынок: крупные, средние или малые.

Каждое изменение цены в рамках четкой стратегии означает реальное просьбе членов для открытия/закрытия сделок. Если активность резко возрастает, это означает, что маркет-мейкер дает импульс на толпу в определенном направлении. Как только наберется достаточное количество открытых сделок в этом направлении огромный объем стремительно разворачивается и начинает зарабатывать на их "привлекли" коллеги. Точная стратегия на тиковых объемов позволит работать в синхронизации с крупным капиталом, то есть иметь время, чтобы войти в начале тренда и на выход (или наоборот) при первых признаках разворота движения.

Установка и описание индикаторов

Работа на любых торговых инструментах (валютные, опционы, акции, фьючерсы) ведется на М15-М30. Только два стандартных показателей: МФО (или индекс облегчения рынка) и индикатор Объем (Тиковый или реальный, если это возможно). Установка стандартна, как индикаторы типа осцилляторов (параметры включают только цвета) и расположены в дополнительных окнах.

Индикатор объема

Эта точная стратегия предполагает, что клещ и фактический объем не менее отражают картину рынка. Изменение цен и прочность примененных к нему (количество открытых сделок), разработанных с учетом основных принципов свечного анализа.

1. Объем растет, волатильность низкая, бычьими свечами доступны – рост цен.
2. Объем растет, волатильность низкая, медвежьих свечей доступны – будущее снижение цен.
3. Цена растет, объем падает, но это соответствует ситуации № 1 – Возможность долгосрочного тренда.
4. Цена растет, объем растет, это указывает на ситуацию № 1 – Возможность краткосрочного тренда.
5. Цена падает, объем падает, это указывает на ситуацию № 2 – возможна долгосрочная тенденция.
6. Цена падает, объем растет, это соответствует ситуации № 2 – возможен краткосрочный тренд.

Индекс "рельеф" на рынке: индикатора mfi (Индекс облегчения рынка)

Его высокая гистограммы сказать о слабой (низкой) устойчивостью к текущей цене вектора, и сочетание этот рост с падением объема (под индикатор громкости) говорит о стабильности "намерение" рынок продолжит двигаться в этом направлении.

Считается, что начало нового направления (реверсирование тока) следующее изменение рабочего объема при изменении общего количества открытых сделок в текущем направлении. Это означает появление быки/медведи дисбаланс, и наиболее сильным сигналом является дивергенция с индикатором громкости.

То есть, если МФО растет с падением объема текущего движения создается мелких спекулянтов. Увеличение объема и одновременным уменьшением МФО означает серьезное противостояние, которое скоро выльется в срыв в любом направлении.

При работе с МФО, то вам стоит обратить внимание на изменение в цене и объеме, так и бары, порожденных индикатора разного цвета.

Зеленый ("сильная"): появляется при одновременном росте динамики и объема. Существует сильная тенденция на рынке (направление не важно), число открытых сделок растет – основная масса идет в одном направлении. Почти никогда не используется в качестве точки входа, просто отражает наличие четкого направления и позволяет контролировать точность открытия позиций.

Коричневый ("умирает"): фиксация прибыли продолжается без намерения открыть в противоположном направлении. Сила тренда падает с тиковым объемом. Этот бар не используется для входа, хотя он часто появляется на максимум первой волны Эллиота.

Синий ("ложные"): существующая тенденция не поддерживается новые объемы – крупные игроки пытаются "продавить" рынок от тренда и провоцируют ложные всплески цен, толкая наиболее нервных игроков с рынка. Ждать и не реагировать.

Розовый ("усыхание"): чаще всего означает конец тренда, цена замедляется, несмотря на рост тикового объема. Образуется узкий объем консолидации, то есть два стандартных варианта: сохранение нынешнего тренда или разворот.

Важно: для любителей четкой стратегии и волновой анализ – если "розовый" бар совпало с "пин-бар" или "Дожи" шаблон, в текущем волны и дивергенция по MACD, вероятность разворота составляет почти 100%.

Использование четкой стратегии на тиковых объемов в реальной торговле

Таким образом, условия для покупки:

Индикатора mfi синий, объем и цена свечи рост бычьих и МФО составляет более 20%. Свеча с телом большим, чем общее количество теней считается более надежным.

Важно: свеча является бычьей, если ее Нижний хвост больше, чем Общий размер тела и верхней тени на отрицательном цены закрытия.

Условия для открытия сделки на продажу:

Индикатора mfi синий, объем и цена свечи медвежьи, рост МФО составляет более 20%.

Лучше если свеча имеет тело больше суммы теней.

Важно: под четкой стратегии, свеча является медвежьей, если ее верхняя тень больше, чем Общий размер тела и нижней части хвоста при положительном цены закрытия.

Стоп-лосс устанавливается следующим образом:

• для покупки: низкая цена (высокая-низкая)/3;
• на продажу: высокая цена + (высокая-низкая)/3.

Тейк-профит, как всегда, два раза стоп.

И как вывод...

Как и любой метод, основанный на корреляции, точная стратегия на тиковых объемов имеет гораздо больше шансов на успех в средне - и долгосрочный периоды.

Стратегия очень проста в освоении, не загромождать график цены с избыточными конструкциями и способен обеспечить опережающее сигналы высокой точности.

Каждый должен стремиться построить свою собственную торговую систему, но желательно, чтобы хотя бы небольшие текущие доходы сопровождал искать свой личный Грааль. Разумную прибыль от торговли на объем обеспечивается основной закон рынка: если вы хотите заработать – следуй за лидером! Источник: Dewinforex
Source: http://dewinforex.com/trading-strategies/always-in-the-trend-or-a-precise-strategy-on-tick-volume.html